中国股市的周内效应

摘要

本文通过运用虚拟变量，对2014年至2016年中国股市是否仍存在周内效应进行了考察。通过实证分析，认为沪深两市收益率不存在周内效应，两市振幅均存在周一效应，两市每手成交金额不存在周内效应，总体来说，与2005年以前相比，中国股市的有效性有所增强。