周内效应

摘要： 文章针对二次幂变差在有限样本情形下低估跳跃性波动的问题,首先,提出了一种估计积分方差的修正已实现二次幂极差(CRBV)方法;然后,基于LM检验原理分别构造了跳检验统计量J_CRBV和J_CTBPV,并给出二阶矩过程依概率收敛的定理,证明了当积分方差由其一致估计量替换时所构造的检验统计量仍服从标准正态分布;最后,用蒙特卡洛模拟表明两种跳检验统计量均有效可行,并将其应用到沪深300股指期货市场,结果表明股指期货资产价格存在周末效应和周内效应。

摘要： 我国股票市场自成立之日起经历了多次周期性的涨跌,寻找其中的"异象"对于我国股市的完善以及投资者的投资具有参考意义.选取近十年间的上证指数和日经225指数收益率,利用修正的GARCH模型、GARCH-M模型来对比两种指数是否存在股指收益率的"周内效应,"以及是否存在着风险溢价.结果发现,上证指数存在着显著为负的周四效应,而日经指数不存在显著的周内效应,且两市指数都不存在显著的风险溢价.

摘要： 本文利用修正后GARCH模型,对硅锰商品期货主力合约交易数据研究发现,其收益率和错误定价率呈现出"W"型,波动率呈现出倒"V"型结构.并且通过向量自回归模型的方差分解和脉冲响应函数分析了持仓量、成交量、波动率、收益率和错误定价率这五个指标的动态关联性,为后期套利策略设计提供参照指标.在此基础上设计出符合该品种的套利策略.研究其套利收益率可以发现,硅锰商品期货的周内特征的套利策略是有效的.

摘要： 本文利用修正后GARCH模型,对硅锰商品期货主力合约交易数据研究发现,其收益率和错误定价率呈现出"W"型,波动率呈现出倒"V"型结构。并且通过向量自回归模型的方差分解和脉冲响应函数分析了持仓量、成交量、波动率、收益率和错误定价率这五个指标的动态关联性,为后期套利策略设计提供参照指标。在此基础上设计出符合该品种的套利策略。研究其套利收益率可以发现,硅锰商品期货的周内特征的套利策略是有效的。

摘要： 论文使用GARCH模型对国际黄金价格的周内效应进行了研究.结果表明,金价收益在周五表现出了明显的正效应,金价波动在周一表现出了明显的负效应,在周二表现出了明显的正效应,证明了国际黄金市场的非完全有效性,进而提出了完善我国黄金市场和定价机制的几点建议.

摘要： In this paper, statistical knowledge and ANOVA model are used to study the weekday effect of 188 stock-oriented open-ended funds during the period between February 1st, 2016 and December 31st, 2017 from the aspect of negative return, positive return and total return respectively. The results show that the sample fund returns during the study period are different, the lowest return falls on Thursday, then Friday, Wednesday, Monday and the highest return falls on Tuesday. As a result, there is a"Thursday effect", that is, weekly investors can effectively reduce investment costs and increase investment returns by taking Thursday as the fixed investment date.%本文运用描述性统计分析法和ANOVA模型分别对2016年2月1日至2017年12月31日期间188支股票型开放式基金从负收益、正收益、全部收益三个方面进行周内效应研究.结果显示, 在研究期间内样本基金收益周四<周五<周三<周一<周二, 存在"周四效应", 即周投者把周四作为定投日期能有效地降低投资成本, 增加投资收益.

摘要： 近年来,随着股市规模的不断扩大,其对于中国的经济发展也起到了重要的影响,因此对于股市的研究也显得至关重要.本文将以我国沪市的长达8年样本周期内的上证指数作为研究的对象,研究沪市的收益率与波动性是否具有周内效应,本文研究表明上证指数收益率具有负的"周四效应".

摘要： 沪深300股指期货是我国金融期货市场的首次尝试,对其深入的研究有利于我们开发与完善金融期货市场。本文首先对沪深300股指期货合约价格的对数收益率进行了ARCH效应检验分析,然后利用GARCH(1, 1)模型进行了周内效应的检验,结果发现沪深300股指期货存在负的“周四效应”,并对存在周内效应的原因进行了分析。

摘要： 1.研究背景''周内效应''(day-of-the-week effect)指股票交易市场在一个星期内的其中一天的平均收益率相较于一周内别的任何某天的收益率高或者低,并且在统计上存在显著性。根据有效市场理论,信息应充分的反映在证券的价格中,一周内各天的收益率都应当基本一致.

摘要： 本文在一般SV模型的基础上加入泊松跳跃过程,用于描述股价波动过程中存在的暴涨暴跌现象,同时考虑波动率的周内效应.在识别模型中的参数和潜变量时,采用MCMC技术:部分参数采用Gibbs抽样的方法予以解决,对目标函数较为复杂的参数和潜变量采用切片抽样技术.实证分析表明,具有跳跃行为和杠杆效应的SV模型能够更准确地刻画收益率的波动;A股市场在考查期内并不存在明显的杠杆效应,香港股市则有显著的杠杆效应;A股市场在发展的不同时期,都存在显著的星期一效应和星期五效应,表明交易者会利用对政策的预期调整交易策略.

摘要： 本文在国内外学者研究的SV模型基础上,推导出了带有解释变量的杠杆SV模型并给出了模型的理论分析.文章以上海证券综合指数(代码:000001)为研究对象,选取2010年4月16日至2012年2月17日数据,从描述、统计检验以及实证分析三个方面研究这段时间内上证综合指数收益率的统计特征以及周内效应的表现.结论表明:在样本区间内,周一、周二和周五存在日效应.其中,周一表现为较低收益和较高的风险,周二表现出低收益和较高的风险,周五是较高的收益和较低的风险.

摘要： 运用异构自回归(Heterogenous Autoregressive)模型,本文研究了恒指波动率指数的周内效应和溢出效应,以及对恒指波动率指数的预测是否有助于投资实践的问题.研究结果显示,恒指波动率指数呈现出周一上涨,周五下跌的特征,具有明显的周内效应.此外,结果还验证了标准普尔500指数对恒指波动率指数有明显的溢出效应.最后,本文运用异构自回归模型对恒指波动率指数进行预测,并结合实际的市场数据做了期权交易模拟.结果显示,恒指波动率指数预测能为期权交易带来较好的收益.

摘要： 本发明涉及氟树脂制管状薄膜(1)的内周面处理方法、利用该方法得到的氟树脂制管状薄膜(1)、使用了该氟树脂制管状薄膜(1)的滚筒、以及氟树脂制管状薄膜(1)的内周面处理装置，其中，氟树脂制管状薄膜(1)的内周面处理方法是处理在滚筒的由硅酮橡胶等橡胶构成的弹性层的外周面上被覆的PFA制管状薄膜等氟树脂制管状薄膜(1)的内周面(2)的方法，其包括：在用氟树脂制管状薄膜(1)的内周面(2)围成的空间(4)内插入电极(5)的工序；向空间(4)内导入气体的工序；以使液体不进入空间(4)内的方式将氟树脂制管状薄膜(1)的至少一部分浸渍到导电性液体中的工序；在空间(4)内产生气体的等离子体的工序。

摘要： 本发明涉及石英坩埚内周面的评价方法和石英坩埚内周面的评价装置。提供能够简便且短时间地对石英坩埚内周面进行评价的石英坩埚内周面的评价方法。根据本发明的石英坩埚内周面的评价方法包括：第1工序，进行石英坩埚的所述内周面的拍摄来取得所述内周面的图像，所述石英坩埚进行了硅单晶锭的提拉；第2工序，对所述图像施行图像处理来得到划定方石英与玻璃的边界后的边缘图像；第3工序，提取所述边缘图像中的所述边界所包围的闭区域；第4工序，针对所述提取出的所述闭区域中的所述边界的坐标信息进行基于所述方石英的轮形形状的运算来求取运算值；第5工序，基于所述运算值来判定所述边界所包围的闭区域是所述方石英和所述玻璃哪一个；以及第6工序，合成将判定为所述方石英的闭区域重合后的整体图像。

摘要： 本发明的目的在于对于没有被分割为轭部分和齿部分的定子结构也修正定子内周的形状。该定子内周形状修正装置修正被固定在容器(1b)内周部的定子(4)的内周形状，包括：移位传感器(110)，测定内周部固定在容器(1b)的定子(4)的内周形状；个人计算机(106)，根据定子的内周形状计算出定子内周的变形方向，并且根据定子内周的变形方向、变形量计算出对容器(1b)外侧面加热时的加热方向和加热量；以及煤气喷燃器(101)，根据加热方向及加热量对容器(1b)外侧面进行加热。

摘要： 本发明提供一种螺纹槽泵机构、使用该螺纹槽泵机构的真空泵、及用于前述螺纹槽泵机构的转子、外周侧定子及内周侧定子，所述螺纹槽泵机构抑制螺纹槽泵机构内的气体的逆流，并且减少螺纹槽泵机构的出口附近的泵径向上的压力差，使螺纹槽泵机构的排气性能及压缩性能提高。螺纹槽泵机构（PB）在外周侧螺纹槽部（71）和内周侧螺纹槽部（81）上具备排气性能提高机构，所述外周侧螺纹槽部（71）被刻设于外周侧定子（70）的相对于转子圆筒部（45）的对置面，所述内周侧螺纹槽部（81）被刻设于内周侧定子（80）的相对于转子圆筒部（45）的对置面。

摘要： 本发明提供一种在基于以预定的位置为中心的主轴的回旋的、针对工件的内周面或外周面的切削加工中，能够准确地进行将切削速度设为恒定的控制的切削方法。是通过从以预定的位置为中心回旋且该回旋半径调整自如的主轴突出设置的切削工具，针对工件的内周面或外周面进行切削的切削方法，其中，在将主轴的回旋角速度设为ω、将从回旋中心到切削工具的顶端的距离设为R、作为切削工具的顶端处的切削速度设定恒定量C的情况下，进行控制使得ω与上述距离R的变化相应地变化，使得下述式1成立，式1：

摘要： 本发明涉及氟树脂制管状薄膜(1)的内周面处理方法、利用该方法得到的氟树脂制管状薄膜(1)、使用了该氟树脂制管状薄膜(1)的滚筒、以及氟树脂制管状薄膜(1)的内周面处理装置，其中，氟树脂制管状薄膜(1)的内周面处理方法是处理在滚筒的由硅酮橡胶等橡胶构成的弹性层的外周面上被覆的PFA制管状薄膜等氟树脂制管状薄膜(1)的内周面(2)的方法，其包括：在用氟树脂制管状薄膜(1)的内周面(2)围成的空间(4)内插入电极(5)的工序；向空间(4)内导入气体的工序；以使液体不进入空间(4)内的方式将氟树脂制管状薄膜(1)的至少一部分浸渍到导电性液体中的工序；在空间(4)内产生气体的等离子体的工序。

摘要： 本发明涉及石英坩埚内周面的评价方法和石英坩埚内周面的评价装置。提供能够简便且短时间地对石英坩埚内周面进行评价的石英坩埚内周面的评价方法。根据本发明的石英坩埚内周面的评价方法包括：第1工序，进行石英坩埚的所述内周面的拍摄来取得所述内周面的图像，所述石英坩埚进行了硅单晶锭的提拉；第2工序，对所述图像施行图像处理来得到划定方石英与玻璃的边界后的边缘图像；第3工序，提取所述边缘图像中的所述边界所包围的闭区域；第4工序，针对所述提取出的所述闭区域中的所述边界的坐标信息进行基于所述方石英的轮形形状的运算来求取运算值；第5工序，基于所述运算值来判定所述边界所包围的闭区域是所述方石英和所述玻璃哪一个；以及第6工序，合成将判定为所述方石英的闭区域重合后的整体图像。

摘要： 本发明的目的在于对于没有被分割为轭部分和齿部分的定子结构也修正定子内周的形状。该定子内周形状修正装置修正被固定在容器(1b)内周部的定子(4)的内周形状，包括：移位传感器(110)，测定内周部固定在容器(1b)的定子(4)的内周形状；个人计算机(106)，根据定子的内周形状计算出定子内周的变形方向，并且根据定子内周的变形方向、变形量计算出对容器(1b)外侧面加热时的加热方向和加热量；以及煤气喷燃器(101)，根据加热方向及加热量对容器(1b)外侧面进行加热。

摘要： 本发明所要解决的是除去烟、粉尘污染问题。它提出了无阻力惯性撞击、动态截留、间接离心分离、动态湿式喷淋、捕捉骤集、等梯度扩散效应除尘新设想。将上述各效应结合一起，发明成内动多效应除尘方法和内动多效应除尘器。可解决目前除尘设备造价高，机构复杂与运行费用高除尘效率低的矛盾。能广泛用于室内外工作场地空气净化除尘、燃煤炉除尘场所。

摘要： 本实用新型涉及殡葬技术领域，目的在于提供四周内显示加四周外部带显示屏的瞻仰棺，在瞻仰棺的四周的侧壁上设置显示屏，亲属朋友在瞻仰时就可观看显示屏播放出的逝者的生平事迹，有利于烘托追思氛围，运营成本相对较低。采用的技术方案为：四周内显示加四周外部带显示屏的瞻仰棺，包括瞻仰棺主体，所述瞻仰棺主体的四周侧壁上设有安装槽，所述安装槽内设有显示屏，并在瞻仰棺主体的上部设有固定显示屏且能调节显示屏高度的固定组件。