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内嵌'回售权+调整票面权'条款债券r的市场定价与投资机会

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本文以中债变更内嵌"回售权+调整票面权"条款债券的估值方法为切入点,建议参照初始/均衡票面利率预判债券是持有至到期还是行权,并对中债估值方法进行了再思考,然后进一步探讨了目前市场主流的债券期权定价方法以及内嵌"回售权+调整票面权"条款债券的价值,最后提出了投资建议.

著录项

来源
《债券》|2018年第5期|60-67|共8页
作者
程昊; 何睿;
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作者单位

安信证券固定收益部;

安信证券固定收益部;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类
关键词
回售权; 调整票面权; 债券; 期权价值;
入库时间 2022-08-18 10:03:57

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