股票收益相关矩阵分析

摘要

通过选取了沪深300中记录比较全的200只股票作为样本,应用随机矩阵理论实证研究了股票收益的相关矩阵,对比实证相关矩阵与随机相关矩阵统计性质的差异,区分出其中的噪声信息与真实信息,得出实际数据计算得到的相关性中含有很大的随机性;通过对比随机相关矩阵和实证相关矩阵性质的差异,发现差异部分才是真实信息的反应,特别是最大特征值才包含着最多的真实信息,与相关系数具有很强的相关性等结论.