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第一章 引言
第一节 研究背景及意义
一、研究背景
二、研究意义
第二节 国内外相关研究的文献综述
一、随机矩阵理论(RMT)的文献综述
二、投资组合理论的研究评述
第三节 本文的研究思路和框架
一、研究思路和主要内容
二、可能的创新点
第二章 股票收益相关矩阵分析
第一节 随机矩阵理论简介
第二节 随机理论的三个基本结论和股票收益相关矩阵构造
一、随机理论的三个结论
二、收益相关系数与相关矩阵
第三节 股票收益相关矩阵与随机相关矩阵的对比分析
一、数据的选取
二、相关系数的统计性质分析
三、特征值的统计性质
四、特征向量的统计性质
第四节 本章小结
第三章 随机矩阵理论(RMT)在投资组合中的应用
第一节 现代投资组合理论
一、马科维茨的均值方差投资组合理论
二、马科维茨投资组合理论中的缺陷
第二节 随机矩阵方法改进的均值方差模型
一、随机矩阵理论过滤相关矩阵的方法
二、随机矩阵方法构建投资组合
第三节 实证分析
一、预期收益下的风险对比
二、预测的准确性
第四节 本章小结
第四章 总结与展望
参考文献
附录
致谢