半绝对离差购电组合优化策略及风险管理

摘要

以半绝对离差作为风险计量指标对供电公司利润-风险进行量化,只考虑收益率中低于期望收益率的部分,且不要求收益率服从正态分布.建立了在期望利润约束下以最小化风险为目标的多市场购电组合优化模型.应用该模型,对供电公司在4个市场的购电分配进行了计算,并利用该模型分析了市场价格波动特性以及利润率随机变化特性对购电分配策略的影响.仿真表明,该模型能够反映供电公司面临的市场风险本质特征,使其在保证一定期望利润下承担最小的风险,从而为供电公司的购电决策及其风险评估提供了新的思路.