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关于更新风险模型中破产概率的若干结果

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摘要

进一步研究了更新风险模型中破产概率的问题 ,在假定索赔额分布是重尾时 ,证明了若干重要结果 ,得到了与经典的 Crammer-Lunderberg模型相一致的结论 .

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来源
《高校应用数学学报A辑》|2003年第2期|191-199|共9页
作者
孔繁超; 曹龙; 王金亮;
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作者单位

安徽大学数学系安徽合肥 230039;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
风险模型; 重尾分布; 破产概率; 更新过程; 平衡更新过程;

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