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伽玛过程模型下保险公司的最优分红再保险问题

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研究了盈余过程是伽玛过程的保险公司的最优分红和最优再保险问题.由于伽玛模型下相应的HJB方程很难解出确切的结果,因此采用了尺度函数来表达分红问题的值函数.引入了粘性解来证明于再保险问题的最优值函数的存在唯一性.

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来源
《南开大学学报（自然科学版）》|2016年第4期|16-21|共6页
作者
李亚男;
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作者单位

南开大学数学科学学院,天津300071;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
伽玛过程; 最优分红再保险策略; 尺度函数; 粘性解;

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