A Log-Mixed Gaussian Jump Diffusion Model: Numerically Pricing American and European Options and Analyzing Calibration Techniques

著录项

• 作者

  Kostakis, Dimitrios.;

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• 作者单位

  Stevens Institute of Technology.;

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• 授予单位 Stevens Institute of Technology.;
• 学科
• 学位 Masters
• 年度 2018
• 页码 80 p.
• 总页数 80
• 原文格式 PDF
• 正文语种 eng
• 中图分类 AAI10814273;
• 关键词

  Calibrating; Explicit finite differences; Jump diffusion; Log-mixed Gaussian; Pricing;

  机译：校准;明确的有限差异;跳跃扩散;日志混合高斯;价钱;