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跳跃-扩散模型资产定价公式的数值计算方法

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摘要

假定资产价格变化过程服从跳跃-扩散过程,那么基于它的欧式期权就满足一个偏积分-微分方程(PIDE),本文利用差分法来离散这个PIDE方程,用两种迭代方法得到方程的数值解:基于雅可比正则分裂法和预条件共轭梯度法.

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来源
《经济数学》 |2010年第2期|51-56|共6页
作者
张鸿雁; 李强; 张志;
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作者单位

中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410083;

中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410083;

中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410083;

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正文语种 chi
中图分类偏微分方程的数值解法;
关键词
跳跃-扩散模型; 差分法; FFT算法; 欧式看涨期权;

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