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目录
第1章 绪论
1.1 选题背景及研究意义
1.2国内外研究现状和发展趋势
1.3 研究框架和主要创新工作
第2章 模型
2.1 仿射期权定价模型
2.2 利率期限结构
2.3 关于精确解的说明
第3章 仿射跳跃-扩散状态向量的变换分析
3.1 状态变量
3.2 变换分析
3.3 扩展变换
3.4 高阶扩展变换
3.5 小结
第4章 期权定价理论
4.1 期权定价的相关理论
4.2 期权定价的其他应用
第5章 总结与展望
参考文献
附录
在校期间发表论文清单
致谢