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许永庆; 李时银;
厦门大学数学科学学院;
定价公式; 资产价格; 期权; 非系统风险; 标的资产; 定价方法; 对冲; 跳跃; 条件期望; Brown运动;
机译:Hawkes型跳跃扩散模型的亚洲期权定价
机译:状态依赖型政权转移跳跃扩散模型下亚洲期权定价的数值方案
机译:具有随机大小跳跃的跳跃电报扩散模型下的期权定价
机译:具有对数一致跳跃幅度的随机波动率跳跃扩散模型的期权定价
机译:期权定价采用具有对数混合正态跳跃分布的跳跃扩散模型。
机译:期权和年金定价的非对称跳跃扩散的实证研究
机译:关于跳跃与标普500期权定价的相关性:特别强调跳跃扩散模型中系统风险的调整
机译:跳扩散模型中的对称性及其在期权定价和信用风险中的应用
机译:卖出和买入看涨期权和看跌期权的方法/系统,以及存储有卖出/卖出程序的存储介质
机译:未解决的利率模型和新颖的公式和技术的模拟利率和精确债券期权定价模拟的解决方案
机译:使用修改后的黑洞期权定价模型进行期权定价的系统和方法
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