机译:Hawkes型跳跃扩散模型的亚洲期权定价
Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi Università di Milano Bicocca Milan Italy;
Dipartimento di Matematica Politecnico di Milano Milan Italy;
Asian options; Option pricing; Jumps clustering; Hawkes processes; Affine processes; COS method;
机译:跳扩散模型下的控制变量方法及其在亚洲和一揽子期权定价中的应用
机译:默顿跳-扩散模型下亚洲风格期权定价的无网格方法
机译:移动网格方法的收敛速率从政题切换跳跃扩散亚选项定价中边界部分积分微分方程
机译:带有随机利率跳-扩散模型的标的股票定价的欧洲期权定价模型和VaR
机译:期权定价和跳跃扩散模型。
机译:几何平均亚洲期权定价与超大统计力学下的股息产量计算时变模型
机译:跳跃扩散模型中亚洲期权的二项式树方法的收敛性