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机译:默顿跳-扩散模型下亚洲风格期权定价的无网格方法
Univ Technol, Dept Appl Math Sci, La Tour Koenig, Pointe Aux Sabl, Mauritius;
Univ Technol, Dept Appl Math Sci, La Tour Koenig, Pointe Aux Sabl, Mauritius;
Univ Mauritius, Dept Math, Reduit, Mauritius;
Levy processes; jump-diffusion models; Asian options; radial basis; differentia lquadrature; exponential time integration; Strang splitting;
机译:Merton和Kou跳-扩散模型下的二阶精确IMEX期权定价方法
机译:Merton和Kou跳-扩散模型下的二阶精确IMEX期权定价方法
机译:DG模型在Merton跳-扩散模型下定价欧洲期权
机译:分数Black-Scholes模型中的美式亚洲期权定价逼近方法
机译:期权定价和跳跃扩散模型。
机译:几何平均亚洲期权定价与超大统计力学下的股息产量计算时变模型
机译:双资产迁移跳转模型中的选择定价小波法