基于客户贡献度调整的成本加成贷款定价模型研究

摘要

1996年伊始，我国开启了利率市场化进程，依据人民银行提出的中国利率市场化思路，我国先外币、后本币，先贷款、后存款，逐步加快利率市场化步伐。2000年9月外币贷款的利率完全放开，人民币贷款利率在央行公布的基准利率基础上进行上下浮动。伴随利率市场化的推进，利率的确定将全部交由市场决定。这便给商业银行带来了存贷利差缩小、资产结构及收入结构变更等冲击及变化，各家银行的风险管理能力、资本管理能力、贷款定价能力都亟待提高。
　　自我国于2009年加入巴塞尔协议委员会，中国也开始全面参与银行监管标准的制定与落实。2012年发布《商业银行资本管理办法》，设定了6个资本充足率达标过渡期，并要求商业银行将于2018年底全面达到相关资本监管要求。资本管理办法的出台引导商业银行及时转变发展方式，要求商业银行落实新资本协议管理办法，提升风险管理能力并以资本节约的内涵发展方式来拓展业务。因此，本文提出为实现利率市场化的平稳过渡，满足资本管理办法要求，商业银行应重点增强客户和产品的细分能力，建立贷款定价机制、提高贷款差异化定价水平便成为各家银行的第一要务。
　　本文在第一部分阐述了选题的背景、意义，介绍了贷款定价理论的行业发展动态，继而说明了本文的研究内容、方法及创新点。
　　利率市场化及巴塞尔协议Ⅲ的实施是当前商业银行面临的两个巨大挑战，各家银行也会就此调整自己的经营策略及产品定价方法。因此，第二部分重点结合利率市场化进程及巴塞尔协议实施办法阐述了二者对商业银行经营及贷款定价的影响，并给出当前环境下贷款定价的建议。
　　第三章在分析了国内外主要贷款定价方式基础上，介绍了我国当前采纳以央行公布的基准利率加减点数的定价方式并剖析了这种贷款定价方式的弊端。笔者结合我国商业银行的定价现状、经营环境与面临的挑战，提出我国商业银行可以采纳以客户贡献度调整的成本加成定价模型并论述了这种模型的优势及可行性。
　　第四章是本文的重点章节，在前文论述的基础上，笔者构建了基于客户贡献度调整的成本加成贷款定价模型，并就因子及调整项的计算方法分别进行了详细的介绍。总结概括模型的决定因子包括：资金成本、运营成本、预期损失、资本成本及回报要求等。随后在第五章结合举例的方法计算出客户贡献度调整的成本加成定价模型的定价结果，并与现状进行比较后，进一步提出为切实落实本模型商业银行所需要的配套措施。最终在第六章提出结论，认为基于客户贡献度调整的成本加成定价模型是在当前环境下最适合我国商业银行的。

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第一章 引言

1.1 选题背景

1.2 国内外研究综述

1.3 研究内容和论文结构

1.4 研究的创新点

第二章 利率市场化及巴塞尔协议Ⅲ对贷款定价的影响

2.1 利率市场化进程加快

2.2 巴塞尔协议Ⅲ的逐步落地

2.3 新环境下对商业银行的挑战

第三章 商业银行贷款定价的理论依据

3.1 商业银行贷款定价方法

3.2 我国商业银行贷款定价方法

3.3 制定差别化、精细化的商业银行贷款定价方法

第四章 基于客户贡献度指标调整的成本加成定价模型

4.1 成本加成定价模型

4.2 客户贡献度对成本加成模型的修正

4.3 修正后贷款定价模型的决定因素分析

第五章 基于客户贡献度调整的贷款定价模型实证分析

5.1 基于成本加成模型的单笔初始贷款定价结果

5.2 基于客户贡献度修正后的成本加成模型单笔贷款定价结果

5.3 对定价模型的评价

第六章 结论

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果