跨国资本流动对银行稳健性的影响研究

摘要

近年来，随着我国各领域对外开放的深入和金融制度的逐步完善，跨国资本流动也愈加频繁和剧烈。这种冲击影响会随着我国资本领域和金融账户的开放而不断增强。
　　本文首先在相关文献基础上，组建并改进了稳健性指标的构成;并且获取了我国16家银行2006Q4到2017Q2的财务数据，利用“主成分降维法”和“算术平均法”测度了商业银行的稳健性，又引入“标准差加权平均法”和“比例映射法”，并比较其优劣异同。将跨国资本流动区分为直接投资、证券投资和其它投资，分析了它们影响银行稳健性的冲击路径，量化了它们之间的影响关系。
　　本文基于42个季度的商业银行财务指标和跨国资本流动面板数据，借助宏观经济指标GDP季度同比增速作为解释变量，通过构建面板回归模型，采用动态面板回归系统GMM方法进行估计，得到结论:证券投资对于商业银行稳健性的影响效果不明显，直接投资和其他投资对于银行的稳健性冲击较强;另一方面，GDP因素在影响银行稳健性中表现不强。最后，提出在进一步打开资本账户准入限制的同时，我国政府层面应该完善资本流入和准出机制;同时准备商业存款基金或存款保险等紧急应对措施，应对跨国资本的冲击，防患于未然。

目录

声明

摘要

第1章导论

1．1研究背景与与意义分析

1．2文献综述

1．2．1国外文献

1．2．2国内文献综述

1．3研究方法

1．4．1可能存在的创新

1．4．2可能存在的不足之处

第2章我国商业银行稳健性指标分析

2．1商业银行稳健性国内外研究概况

2．2商业银行稳健性指标体系

第3章多方法下的商业银行稳健性指标比较分析

3．1主成分降维法

3．2算术平均值法

3．3算数平均值法的变形

3．3．1标准差加权法

3．3．2比例映射法

第4章跨国资本流动分析

4．1跨国资本流动的含义及划分

4．2跨国资本流动的原因

4．3我国当前跨国资本流动现状简析

第5章跨国资本流动对银行稳健性的影响路径分析

5．1、跨国资本直接冲击银行稳健性的路径分析

5．2跨国资本流动间接冲击银行稳健性的路径分析

5．2．1通过利率水平影响银行稳健性

5．2．2通过汇率水平影响银行稳健性

第6章跨国资本流动对银行稳健性影响的实证分析

6．1模型指标和数据的选取

6．2平稳性检验

6．3多模型下对跨国资本流动各成分建模分析

第7章 政策建议

7．1完善监管引导机制

7．2建立危机应对机制

7．3加强资本流动制度建设

参考文献

附录

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果