第一章 绪论
第一节 研究背景和意义
第二节 研究内容和框架
第三节 论文的创新与不足
第二章 文献综述
第一节 效用函数下最优投资组合问题
第二节 均值-方差准则下最优投资组合问题
第三节 考虑基准的最优投资组合选择问题
第四节 本章小结
第三章 幂效用函数下基于随机基准的最优投资组合
第一节 投资组合模型
第二节 模型求解
第三节 常数相对风险厌恶型效用投资者
第四节 CRRA效用结果比较与灵敏性分析
第五节 对数效用投资者
第六节 对数效用结果比较与灵敏性分析
第四章 基于随机基准的均值-方差投资组合选择
第一节 投资组合模型
第二节 辅助问题的解
第三节 有效前沿
第四节 几种特殊情况讨论
第五节 均值-方差下结果比较与灵敏性分析
第五章 研究结论与展望
第一节 研究结论
第二节 展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间的科研经历
声明
浙江工商大学;