未预期货币政策对可转债价值影响的实证研究

目录

声明

摘要

1．1可转债介绍

1．2研究背景及意义

1．2．1我国可转债市场的发展历程及现状

1．2．2研究背景

1．2．3研究意义

1．3创新与不足

1．3．1创新之处

1．3．2存在的不足

第2章文献综述

2．1宏观经济层面

2．1．1国外学者的研究

2．1．2国内学者的研究

2．2微观市场层面

2．2．1国外学者的研究

2．2．2国内学者的研究

2．3发债主体层面

2．3．1国外学者的研究

2．3．2国内学者的研究

第3章理论基础及研究方法

3．1基础理论

3．2研究方法

第4章变量选择与样本来源

4．1变量选取

4．1．1被解释变量

4．1．2解释变量

4．1．3控制变量

4．2相关假设

4．3样本选择及数据来源

第5章实证分析及结果检验

5．1建立模型及变量的描述性统计

5．1．1面板回归模型

5．1．2各变量的描述性统计

5．2回归结果及稳键性检验

5．2．1模型一回归结果

5．2．2稳健性检验

5．3对结果的合理解释

5．4货币政策影响转股溢价率的机制

6．1本文结论

6．2政策建议

参考文献

致谢