基于Copula理论的中国金融市场统计套利策略研究

目录

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摘要

第一章绪论

1．1选题背景与意义

1．2国内外文献综述

1．2．1Copula理论的发展

1．2．2统计套利理论的发展

1．2．3 Copula理论与统计套利在中国金融市场的应用

1．3研究内容与方法

1．4创新与不足

第二章Copula理论介绍

2．1边缘分布

2．1．2超额阈值(POT)模型

2．2 Copula理论概述

2．3 Vine Oopula概述

2．4 Copula函数的分类

2．4．1椭圆Copula函数族

2．4．2阿基米德Copula函数族

2．5 Copula函数的相关性度量

2．5．1 Kendall秩相关系数

2．5．2 Spearman秩相关系数

2．5．3尾部相关系数

第三章统计套利理论介绍

3．1统计套利的定义

3．2统计套利流程与损益计算

3．3常用统计套利模型

3．3．1协整套利模型

3．3．2随机价差模型

3．3．3最小距离模型

第四章实证分析

4．1．2 Vine Copula建模

4．2基于尾部相关系数的套利策略研究

4．2．1数据获取

4．2．2策略设计

4．2．3 Copula建模

4．2．4样本内选参

4．2．5样本外回测

第五章结论与展望

5．1本文结论

5．2研究展望

参考文献

致谢