中国沪深300股指期货套期保值比率研究--基于DCC--GARCH视角

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摘要

第1章绪论

1．1研究背景与研究意义

1．2文献综述

1．2．1国外文献综述

1．2．2国内文献综述

1．2创新点以及本文框架

1．2．1本文创新点

1．2．2本文结构安排

第2章套期保值理论相关概念及理论发展

2．1股指期货的相关原理与概念

2．2股指期货的发展历史

2．3套期保值理论概述

2．3．1幼稚套期保值理论

2．3．2基于基差的套期保值理论

2．3．3现代套期保值理论

2．4套期保值模型分析

2．4．1最小二乘法OLS

2．4．2向量自回归模型VAR

2．4．3误差修正模型ECM

2．4．4 DCC-GARCH模型

2．5套期保值效率评价方法

第3章实证数据分析

3．1样本数据的选取及数据处理

3．1．1样本数据选取

3．1．2样本数据的预处理

3．1．3样本数据的描述性统计

3．1．4自相关性检验

3．1．5平稳性和协整检验

3．2实证部分

3．2．1基于最小二乘OLS的最优套期保值比率

3．2．2基于向量自回归模型VAR的最优套期保值比率

3．2．3基于向量误差修正模型ECM的最优套期保值比率

3．2．4基于DCC-GARCH模型的最优套期保值比率

3．2．5模型评价

3．2．6模型稳健性分析

3．3模型的比较分析

第4章研究结论与改进方向

4．1结论及相关政策建议

4．2不足与改进方向

参考文献

致谢