风险平价策略在大类资产配置中的应用

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摘要

第1章绪论

1．1选题背景

1．2研究意义

1．3文献综述

1．3．1国外文献

1．3．2国内文献

1．4研究思路及方法

1．4．1研究方案

1．4．2研究内容

1．4．3研究方法

第2章大类资产及相关模型介绍

2．1大类资产简介

2．1．1大类资产定义

2．1．2大类资产发展现状

2．2大类资产配置方法

2．2．1 Markowitz均值-方差模型

2．2．2 Black-Litterman模型

2．2．3美林时钟模型

2．2．4风险平价模型

2．3绩效评价指标

2．3．2 Sortino比率

2．3．3最大回撤(Max Drawdown)

2．3．4 Calmar比率

2．3．5信息比率(Information Ratio)

第3章基于分散化思想的主成分风险平价模型

3．1传统风险平价模型

3．1．1数据选取

3．1．2风险平价策略回测展示

3．2基于分散化思想的主成分风险平价模型

第4章引入衰减加权和趋势跟踪的风险平价模型

4．1预期风险估计

4．2预期走势估计

4．3模型对比

第5章研究结论与展望

5．1研究结论

5．2进一步展望

参考文献

致谢