美国非常规货币政策对国内大宗商品价格的影响--基于TVP--VAR模型的实证研究

目录

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第1章 引言

1.1研究背景

1.2研究意义

1.3文献综述

1.3.1国外相关文献综述

1.3.2国内相关文献综述

1.4研究思路及基本框架

1.5创新点与不足

第2章 理论论述

2.1非常规货币政策的主要类型

2.1.1非常规货币政策分类

2.1.2与常规货币政策框架的差异

2.2非常规货币政策的理论基础

2.2.1非常规货币政策的理论依据

2.2.2非常规货币政策调控的途径

2.2.3非常规货币政策的溢出效应

2.3大宗商品价格的影响因素

2.3.1供求关系因素

2.3.2金融因素

2.3.3政策因素

2.4非常规货币政策与大宗商品价格的联系

2.4.1汇率的影响

2.4.2货币供应量及利率的影响

2.4.3风险因素的影响

第3章 模型选取与实证分析

3.1TVP-VAR模型解释

3.2基于大宗商品价格指数的实证分析

3.2.1变量选取与处理

3.2.2实证结果

3.3分类大宗商品价格波动的实证分析

3.3.1变量选取与处理

3.3.2实证结果

3.4补充实证分析

3.4.1次贷危机发生前美联储调整联邦基金利率的影响分析

3.4.2以美联储资产负债表规模作为非常规货币政策代理变量

第4章 结论与政策建议

4.1结论

4.2政策建议

4.2.1提高应对输入性通货膨胀能力

4.2.2创新发展货币政策手段和工具，提升大宗商品价格调控能力

参考文献

致 谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果