摘要
第1章 引言
§1.1 研究背景和研究意义
§1.1.1 保险资金投资资本市场的现状和必要性
§1.1.2 现代投资组合理论与Lévy过程
§1.1.3 基于风险管理视角下的破产概率与精细大偏差
§1.2 文献综述
§1.2.1 不带利率的更新风险模型
§1.2.2 带常利率的更新风险模型
§1.2.3 带投资收益的更新风险模型
§1.2.4 相依结构
§1.3 论文研究问题和结构安排
第2章 相关数学基础
§2.1 Lévy过程
§2.2 重尾分布
第3章 综合风险模型中破产概率的渐近研究
§3.1 模型简介
§3.2 主要结论
§3.3 关于主要结论的说明及其应用
§3.4 与定理3.2.1相关的引理及其证明
§3.5 与定理3.2.3相关的引理及其证明
§3.6 主要结论的证明
§3.6.1 定理3.2.1的证明
§3.6.2 定理3.2.2的证明
§3.6.3 定理3.2.3的证明
§3.7 本章小结
第4章 综合风险模型中索赔额折现值的精细大偏差
§4.1 问题介绍和记号设定
§4.2 主要结论
§4.3 关于主要结论的一些说明
§4.4 与定理4.2.1相关的引理及其证明
§4.5 与定理4.2.3相关的引理及其证明
§4.6 主要结果的证明
§4.6.1 定理4.2.1的证明
§4.6.2 定理4.2.3的证明
§4.6.3 推论4.2.2和推论4.2.4的证明
§4.7 本章小结
第5章 模拟分析和投资组合最优策略分析
§5.1 保险公司盈余过程的路径模拟
§5.2 方差约束条件下的最优投资策略
§5.2.1 问题的分析和求解
§5.2.2 数值分析
§5.3 考虑有限时破产概率约束的投资优化问题
§5.3.1 问题的求解与分析
§5.3.2 数值分析
第6章 本文结论与展望
§6.1 本文所得结论
§6.2 有待进一步研究的问题
参考文献
攻读博士学位期间发表和完成的论文
致谢
声明