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带投资收益的离散风险模型研究

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摘要

在离散复合二项模型中加入一个随机投资收益而得到带投资的离散风险模型,在这种模型下得到了破产概率所满足的积分方程,有限时间内破产、破产时刻、破产前一刻盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式,也得到了和经典模型相类似的破产概率表达式和Lundberg不等式.

著录项

来源
《广西大学学报：自然科学版》 |2008年第2期|106-110|共5页
作者
方世祖; 孙歆; 刘瑶环;
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作者单位

广西大学数学与信息科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;
关键词
破产概率; 风险模型; 鞅; 调节系数;

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