应用连接函数计算投资组合的在险价值

摘要

本文首先论述了传统的金融计算大多基于多元联合正态分布，运用方差一协方差法来求解投资组合(Ponfolio)的在险价值(Value-at-Risk：VaR)，但在实际应用中，资产的价格分布并非完全正态，而是呈现“尖峰厚尾”的特征，同时，组合中几项资产价格之间的非线性关系也不是传统的相关系数矩阵所能表达。因此，需要拓展新的方法来更好地计算投资组合的在险价值。然后，提出了应用连接函数计算投资组合的在险价值。

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第一章在险价值简述

第二章连接函数的简介

第三章期货投资组合的VaR计算与分析

第四章时间序列与连接函数的联合运用

第五章尾部相关及其在VaR中的运用

第六章股票投资组合的VaR计算与分析

第七章结论与展望

参考文献

致谢