索赔具有时间相关性的复合二项式风险模型

摘要

这篇文章考虑的是索赔具有时间相关性的复合二项式风险模型的一些问题.假设每一个主索赔发生的时候可以产生一个子索赔，并且子索赔可以同时或者延迟发生.在文中给出这个风险模型的破产前的余额和破产时赤字的联合概率分布的递推公式，然后在不考虑是否破产的情况下讨论了在每一个时刻公司剩余资产的概率分布.也利用了YuenandGuo(2001)文中的结果讨论了破产前余额、破产时赤字和破产时三者联合分布及其在破产前每一个时刻保险公司资产额的概率分布.最后两节讨论了其破产概率与古典的复合二项式风险模型的关系及其破产概率的Lundberg近似.

目录

文摘

英文文摘

第一章模型的介绍

§1.1介绍

§1.2模型

第二章主要结果

§2.1破产前余额和破产时赤字联合分布的递推公式

§2.2每一个时刻盈余过程的值

§2.3破产概率的表达式

§2.4破产概率的估计

参考文献

致谢