随机利率下具有交叉索赔风险模型的预期红利现值

摘要

考虑一类具有交叉索赔的离散时间风险过程,模型中假设有两类相互作用的索赔:主索赔和副索赔.每一类索赔过程中的主索赔均有可能引起另一类索赔过程中副索赔,而且副索赔可能与相关的主索赔一定的概率同时发生,也可能延迟到下一时刻发生.为了研究破产前预期红利现值,假设市场上的利率为具有有限状态空间的马尔科夫链,并获得了破产前总预期红利现值的具有边界条件的差分方程.