测量代际收入流动性的IRA方法及其在中国数据中的表现

摘要

对收入分配政策现状的研究，一般来说需要分为两个方面，一方面我们需要度量在某个时间节点上的收入分配状况，用基尼系数度量（测量收入分配不平等程度的最常用指标）。另一方面，Becker&Tomes(1979)指出，对收入分配完整的分析还需要考察动态的分配状况，即机会是否平等。考虑基尼系数相等的两个社会，一个社会父辈收入低时子辈收入也低，另一个子辈收入和父辈收入不相关，尤其是出生在贫穷家庭的孩子未来也很有可能进入更高的收入阶层，那么尽管代际内收入差距相同，这两个社会的收入分配状况并不相同(Solon，1999)，第二个社会被称作具有更强的代际收入流动性。对一个经济体代际收入流动程度的了解是评估收入分配公平性必不可少的部分。如果不同背景的个人有同样的机会实现高水平的终生收入（也就是说，如果存在较高的代际收入流动性），即使这个社会现在有着较大的收入分配差距，也被认为存在广泛的公平性，实际上不论现在的收入差距如何，代际收入流动性高的社会在长期也会表现出较低的社会收入不平等。代际收入流动程度已经与社会的经济机会程度紧密联系在一起了。而对动态收入分配的度量，我们通常需要测量代际收入流动性，子辈收入和父辈收入的相关程度，这也是本文研究的重点内容，即如何准确地测量代际收入流动性。而用来衡量代际收入流动性的传统指标是代际收入弹性(Intergenerational Elasticity，IGE)，即用子辈收入对数对父辈收入对数进行回归产生的系数，即父辈收入变动百分之一带来的子辈收入变动的百分比。不过，国内外现有的研究表明，IGE的估计结果差异较大。
　　因此，本文对比研究代际收入流动性的两种衡量方法，传统的代际收入弹性(IGE)、新的代际收入序数相关性(IRA)。代际收入序数相关性，衡量的是父辈收入在其分布中的相对位置对子辈收入相对位置的影响。本文在Dahl&DeLeire(2008)研究基础上，利用中国健康和营养调查数据(CHNS)、中国家庭收入项目调查数据(CHIPS)验证IRA相对于IGE在中国数据中的稳定性，这一研究填补了国内此类研究的空白。
　　本文我们从以下三个方面做实证研究，首先，讨论零收入的不同处理对估计IGE和IRA的影响，无论是研究收入分配现况，还是研究收入分配的代际流动，社会更加关注的是出身穷人家庭的孩子境遇是否能够改善，而这部分人群不论是父母收入还是子女收入都可能存在零的情况，或者很低，而传统IGE方法在处理此类人群时，一方面由于取对数会剔除零收入，另一方面，估计值会随着样本微小变化产生剧烈波动，而IRA方法具有更好的稳健性。
　　其次，讨论父亲收入不同时间跨度平均值的处理对估计IGE和IRA的影响，由于收入和测量误差的暂时波动，会导致代际流动性的估计存在衰减偏误，我们可以通过使用多年收入的平均来减少衰减偏误，但是本文研究表明，在通过平均收入减少衰减偏误的同时，IGE的估计值会随着时间跨度的选择波动很大，同样的情况下，IRA表现得更为稳定。
　　最后，我们讨论在不同年份下IGE和IRA估计的稳定性，结果显示IRA同样优于IGE。在此基础上我们研究样本期内代际收入流动的变化趋势，并结合转移矩阵，得到:整体上看，样本期内，整个社会的代际收入流动性在提高，父辈收入对子辈收入的影响程度在降低，但是农村代际收入流动性依然低于城市。从局部上看，城市代际收入流动性在2008年的下降来源于这一时期城市低收入家庭子代收入向上的流动性和高收入家庭子代向下的流动性的增加;农村代际收入流动性在2006年的下降来源于这一时期农村低收入家庭子代收入向上的流动性和高收入家庭子代向下的流动性的增加。
　　本文运用的主要研究方法有:
　　文献研究法:本文一方面需要从文献中学习整理代际收入流动性的测量方法以及存在的问题，方法主要包括代际收入弹性、转移矩阵、代际收入序数相关性，并通过对过去研究的总结，发现不论是国外还是国内不同研究方法的结果存在不同的稳健性;另一方面，文献整理过程中，我们发现国外已经有学者运用美国数据对不同方法的稳健性进行了研究证明，国内还缺乏这样的研究。文献研究奠定了本文研究的基础，并对研究的方向起到了指引的作用。
　　比较研究法:本文通过比较研究法，验证代际收入序数相关性(IRA)和代际收入弹性(IGE)在中国数据中的表现，证明了不仅在美国，在中国IRA同样具有更优越的稳健性，一方面验证了国外研究的正确性，另一方面也填补了国内此类研究的空白。
　　实证分析法:本文研究的另一个重要方法就是实证分析法，尤其是将比较研究法和实证分析法结合起来，通过使用中国健康营养调查(CHNS)数据、家庭收入项目调查(CHIPS)数据，设计科学的方法，分三部分验证IRA方法的稳健性，进一步提高本文研究的说服力，摆脱了文章可能流于方法介绍，缺乏实质内涵的问题。
　　本文研究的创新主要是结合比较研究法和实证分析法，对比分析代际收入序数相关性(IRA)方法和代际收入弹性(IGE)方法的稳健性，验证了国外的研究，填补了国内在此类研究上的空白，得到结论:在数据质量、数量有所欠缺的情况下，IRA方法同样具有优越的稳健性，这是IGE方法所不具备的。不仅如此本文还在此基础上，利用IRA曲线研究样本期内代际收入流动性的变化趋势，并结合转移矩阵解释代际收入流动性变化的内在原因。

目录

声明

摘要

1．引言

1．1 研究背景

1．2 研究意义

1．2．1 现实意义

1．2．2 公共政策意义

1．3 研究内容

1．4 研究方法

1．5 研究创新

2．文献综述

2．1 代际收入流动性

2．2 代际收入流动性研究方法

2．3 代际收入流动性研究存在的问题

2．3．1 代际收入弹性(IGE)

2．3．2 代际收入序数相关性(IRA)

3．代际收入流动性的测量方法

3．1 代际收入弹性(IGE)方法

3．2 代际收入序数相关性(IRA)方法

4．数据来源及处理

4．1 数据库概述

4．1．1 CHNS数据介绍

4．1．2 CHIPS数据介绍

4．2 关键变量定义

4．3 数据处理

4．3．1 CHNS数据处理

4．3．2 CHIPS数据处理

5．实证分析

5．1 样本统计量

5．2 实证结果

5．2．1 零收入的影响

5．2．2 父代收入不同时间跨度均值的影响

5．2．3 不同年份的测量

6．结论和不足

6．1 研究结论

6．2 政策建议

6．3 研究不足

参考文献

后记

致谢