目录
摘要
Abstract
第一章 引言
1.1 本文的选题意义
1.2 本文可能的创新点
1.3 本文的主要不足
1.4 本文使用的研究方法
1.4.1 理论研究的方法
1.4.2 经验研究的方法
1.4.3 研究方法的评价和检验方法
1.5 本文的结构安排
本文的内容逻辑图
第二章 文献回顾
2.1 代表者模型的新古典金融学
2.2 奥地利学派的金融理论
2.3 群体行为的危机理论
2.3.1 凯恩斯主义的金融危机理论
2.3.2 行为金融学
2.3.3 复杂科学在金融学科的发展和启示
2.4 对文献的评价
第三章 金融市场中群体行为的微观基础——S型需求曲线的动态优化起源
3.1 个人"进入或退出"社会风潮的决策机制
3.2 软边界市场消费者群体的社会性行为
3.3 硬边界市场消费者群体的社会性行为
3.4 "社会人"简化为"经济人"的近似条件
3.5 本章小结
第四章 金融市场中群体行为的动力学模型
4.1 群体模型的经验证据:空间非线性
4.2 生灭过程的截断方法
4.3 高阶累积量的数学处理及其经济学含义
4.4 生灭过程与其它过程的关系
4.5 本章小结
第五章 描写群体行为的经验方法
5.1 去除空间非线性的方法:HP滤波器
5.2 滤波参数的控制
5.2.1 Hurst指数和R/S分析法
5.2.2 用H指数控制滤波
5.3 数据分析结果
5.4 对经验研究结果的进一步分析
5.5 本章小结
第六章 群体模型的应用一:更一般的期权定价模型
6.1 期权及其定价模型简介
6.2 基于群体模型的期权定价公式
6.3 极值之谜的解决
6.4 本章小结
第七章 群体模型的应用二:金融风暴的动力学判据
7.1 金融危机的历史
7.2 金融危机的群体动力学判据
7.3 羊群效应及其期权定价模型
7.4 本章小结
第八章 结论
8.1 本文的主要结论
8.2 本文的不足和展望
附录:本文所用的计算程序
参考文献
后记