中文摘要
Abstract
第一章 引言
1.1 股票指数的一些基本概念
1.1.1 股票指数的编制
1.1.2 目前国际上具有重大影响力的股票指数
1.1.3 沪深300股票指数
1.2 指数化投资的发展
1.2.1 指数化投资在国外的发展过程
1.2.2 关于指数跟踪的研究及跟踪误差计量的选择
1.2.3 国外目前的研究现状
1.2.4 国内目前的研究现状
1.2.5 本文的研究目的
第二章 指数化股票投资的构建
2.1 指数化股票投资及跟踪误差的计量选择
2.1.1 影响跟踪误差产生因素研究
2.1.3 指数化投资组合的构建
2.2 优化问题的提法与基本的概念
2.3 本文数据的主要来源及所运用的软件介绍
2.3.1 本文的数据来源
2.3.2 本文中所采用的软件Matlab与Cplex介绍
第三章 集中非完全复制指数方法的介绍及实证研究
3.1 采用指数基金组合(ETF)来跟踪股票指数
3.1.1 采用指数基金组合(ETF)来跟踪股票指数的介绍
3.1.2 采用指数基金组合(ETF)来跟踪股票指数的实证分析
3.2 跟踪误差最小化指数跟踪模型
3.2.1 跟踪误差最小化指数跟踪模型的基本介绍
3.2.2 跟踪误差最小化指数跟踪模型的实证研究
3.3 协整优化指数跟踪方法
3.3.1 协整优化指数跟踪方法的基本介绍
3.3.2 协整优化指数跟踪方法的实证分析
3.4 CVaR约束指数优化跟踪模型
3.4.1 CVaR约束指数优化跟踪模型的基本介绍
3.4.2 CVaR约束指数优化跟踪模实证研究
3.5 有修正系数的CVaR约束的指数优化模型
3.5.1 有修正系数的CVaR约束指数优化跟踪模型的基本介绍
3.5.2 修正系数的CVaR约束指数优化跟踪模实证研究
第四章 非完全复制法指数追踪模型的再平衡策略研究
4.1 线性跟踪误差优化方法的再平衡策略
4.2 协整优化指跟踪模型
4.3 有CVaR约束的指数跟踪优化模型
4.4 修正系数的CVaR约束的指数跟踪优化模型
4.5 各指数跟踪优化模型最优再平衡策略的再比较
第五章 本文得到的结论及展望
5.1 本文的结论
5.2 本文的不足及展望
参考文献
致谢
