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声明
第一章绪论
§1.1混沌理论发展历史及研究现状
§1.2混沌时间序列分析的研究现状
§1.3混沌时间序列的基本性质
§1.4时间序列相空间重构与Takens定理
§1.5论文研究内容及方法
第二章几类二阶系统通向混沌的道路
§2.0问题的提出
§2.1二阶离散混沌系统数值分析
§2.2二维二次映射混沌动力学性态及其奇异吸引子分析
§2.2.1含有平方项的二维平面映射
§2.2.2映射演化过程分析
§2.3一维Logistic映射的耦合
§2.4二次映射中的阵发混沌
§2.5本章小结
第三章相空间重构与K-L变换
§3.0问题的提出
§3.1嵌入维数的选取
§3.1.1基于高阶统计量的嵌入维数
§3.1.2数值仿真分析
§3.2最佳延迟时间的选取
§3.3重构相空间与K-L变换
§3.4本章小结
第四章混沌时间序列预测与噪声影响
§4.0问题的提出
§4.1混沌时间序列预测方法
§4.1.1一般预测方法及仿真
§4.1.2自适应预测法
§4.2改进的混沌时间序列预测方法
§4.3噪声对混沌时间序列最大Lyapunov指数的影响
§4.3.1噪声生成及影响
§4.3.2信噪比对最大Lyapunov指数的影响
§4.3.3结论
§4.4本章小结
第五章几种宏观经济系统混沌吸引子分析
§5.0问题的提出
§5.1最大Lyapunov指数的计算
§5.1.1混沌吸引子概念
§5.1.2算法
§5.1.3实例分析
§5.2混沌时序理论在股票中的应用
§5.3实际数据分析——宏观经济数据吸引子判定
§5.3.1香港股市吸引子判定
§5.3.2上证指数吸引子判定
§5.3.3美国黄金价格吸引子判定
§5.4本章小结
第六章结论及有待于解决的问题
§6.1主要工作与创新
§6.2有待于解决的问题
参考文献
致谢
攻读博士学位期间完成的论文