面板数据EV模型的个体效应存在性检验

摘要

面板数据模型已经被广泛应用到经济学、医学、社会学等领域,是统计学界的一个研究热点方向.本文研究了两类面板数据EV模型的个体效应存在性检验问题,研究工作主要包含以下两个方面: 1.对线性面板数据EV模型,研究了模型中个体效应存在性的假设检验问题.首先,给出了模型中感兴趣未知参数的纠偏最小二乘估计和约束估计,并讨论了其渐进分布.其次,利用原假设和备择假设下残差平方和构造了检验统计量,并证明了该检验统计量的渐近分布是正态分布.在此基础上,对模型中个体效应存在性假设问题,提出了一种近似的检验方法.最后,通过有限样本的数值模拟研究,说明了该检验方法是有效的. 2.对半参数变系数面板数据EV模型,研究了模型中个体效应存在性的假设检验问题.首先,构造了该模型中参数的纠偏最小二乘估计及变系数部分的一种两步估计,并讨论了其渐近分布.其次,对个体效应存在性问题进行了假设检验,基于拉格朗日乘子检验的思想,构造了检验统计量.证明了在一定正则条件下所给估计的渐近性质,以及检验统计量的渐进分布.最后,通过有限样本的数值模拟研究,验证了所给估计的优越性和所给该检验方法的有效性.

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