基于TVaR风险度量下的最优再保险策略的研究

摘要

再保险，作为一种风险分担，在精算学中已被广泛地研究.过去的一些结果 多数是从保险人的角度出发，但是一份再保险合同涉及保险人和再保险人双方，我们应该兼顾双方的利益. 最近几年，一些学者在研究帕累托最优再保险，因为 它同时考虑了保险人和再保险人双方的风险和收益.在再保险交易中，帕累托最优策略可以通过最小化双方的线性组合来确定. 本文在TVaR风险度量下，把最小化保险人和再保险人总损失的TVaR的凸组合作为目标函数，在成数再保险和止损再保险两种常见的再保险方式下，去研究不同再保费原则下的最优参数问题. 对于保险人和再保险人的置信水平，我们分相同和不同两种情况分别 讨论.通过研究可以发现，最终的结果与再保费原则的选择有关，最优的成数再保险和止损再保险可能存在也可能不存在. 在一些限制条件下，我们给出了存在非平凡解的充要条件，并给出了相应的数值例子加以说明.

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