声明
摘要
1 绪论
1.1 研究背景
1.2 国内外研究现状
1.3 研究内容与论文结构
2 预备知识
2.1 矩母函数
2.2 齐次Poisson过程
2.3 复合Poisson过程
2.4 O-U过程
2.5 随机控制
2.6 资产投资
2.7 再保险
3 基于Ornstein-Uhlenbeck过程的最优投资和最优再保险策略
3.1 模型建立
3.2 总索赔是复合泊松过程的情形
3.3 总索赔是带漂移布朗运动的情形
4 指数均值回复模型下的最优投资和最优再保险策略
4.1 模型建立
4.2 主要结果
4.3 最优策略的数值分析
5 结论与展望
参考文献
致谢
攻读硕士期间主要成果