费率改革背景下商业车险定价模型研究

摘要

近年来，机动车辆保险的推广与发展造就了财产保险市场欣欣向荣的大好态势，在财险公司中占有重要的战略地位。然而不可否认的是，在繁荣的背后车险市场也存在着产品同质化严重、费率厘定不合理等诸多问题。在当前机动车辆保险发展大背景之下，谋求变革势在必行。自2014年6月份“车险联席内部大会”确定新一轮车险费率市场化改革主基调后，由中国保监会主持，我国新一轮车险费率市场化改革的大幕即将拉开。本次车险费率改革的重点是改变原有以“从车因素”为基础的费率厘定模式，在基础费率厘定时加入“从人因素”等其他车险费率风险因素的影响，将定价权交给各家公司。
　　在费率市场化改革的背景之下，为了探究合理的车险费率厘定方法、提升车险经营效率，本文使用定性分析与定量分析结合的分析方法，首先回顾了传统的厘定车险总平均费率和分类费率的模型与方法，然后从影响车险费率厘定的三大风险因素:“从车因素”“从人因素”“零整比因素”入手，构造广义线性模型估计商业车险定价。本文选择该模型的原因在于，其本身不仅具有传统方法的全部优点，而且还具备传统方法所不能比拟的特点:即允许使用厚尾数据。这一特点可以良好地匹配车辆保险实际赔付数据右拖尾的特点。使用指数型分布族作为因变量的分布假设，通过连接函数将因变量的期望值与自变量的线性组合相联系，能够较好的模拟实际中车险赔付情况。在实证部分，本文构造了索赔强度广义线性模型与索赔次数广义线性模型，使用山东省某财产保险公司车辆损失保险的索赔数据计算出不同风险等级对应的期望纯保费。在本文最后，根据理论与实证分析结果，本文尝试对目前车险费率市场化改革提出一些新的建议。
　　本文的大体结构如下:
　　本文的结构安排如下:第一章介绍了与商业车险定价问题及费率市场化问题有关的研究背景，简要阐述了选择该题目的意义，同时指出了本文存在的及研究的不足和可能的创新点;第二章介绍了目前国内外文献对该问题的研究现状;第三章讨论了车险费率厘定的基础，从风险分类原则出发，介绍了车险总平均费率的厘定方法，为下文打下基础;第四章首先讨论了车险分类费率影响因素，从从车因素、从人因素、零整比因素三个角度进行了分析，比较分析了几种传统车险分类费率厘定方法的异同，并介绍了目前国外流行的两种创新性车险费率厘定方法。第五章为实证分析部分。在这一部分，本文构造了索赔强度广义线性模型与索赔次数广义线性模型，使用山东省某财产保险公司车辆损失保险的索赔数据计算出不同风险等级对应的期望纯保费。在最后一章中，本文对商业车险定价模型问题的研究内容进行了总结，并根据本文的研究结果对费率改革及商业车险定价改革提出了创新性建议。

目录

声明

摘要

第1章 绪论

1．1 研究背景与意义

1．2 文献综述

1．2．1 国外研究综述

1．2．2 国内研究综述

1．3 研究内容、方法与思路

1．3．1 研究内容

1．3．2 研究基本方法

1．3．3 研究思路

1．4 研究的不足与可能的创新点

1．4．1 研究的不足

1．4．2 可能的创新点

第2章 车险费率厘定的基础

2．1 车险费率厘定基本概念

2．2 总平均费率厘定法

2．2．1 纯保费法

2．2．2 赔付率法

第3章 车险分类费率厘定方法

3．1 分类费率影响因素分析

3．1．1 从车因素

3．1．2 从人因素

3．1．3 零整比因素

3．2 传统分类费率厘定方法

3．2．1 单项分析法

3．2．2 迭代法

3．3．2 传统分类费率厘定方法的优点和缺陷

3．3 创新型车险费率厘定方法——广义线性模型

第4章 广义线性模型厘定车险费率的实证研究

4．1 模型构建

4．1．1 常用的损失分布模型

4．1．2 连接函数的选择

4．1．3 对模型的检验

4．2 实证分析

4．2．1 数据来源及基本描述

4．2．2 建立模型及实证分析

第5章 结论与建议

参考文献

致谢