带分红交易费和交易税的最优分红问题

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本文研究了带交易费和交易税的扩散扰动风险模型的最优分红问题.自从DeFinetti(1957)第一次提出分红策略后，分红策略问题逐渐成为数学精算领域内的重要研究课题，其焦点问题是研究各类风险模型的最优分红策略.本文主要研究了拟变差不等式的解与最优回归函数的关系，然后通过求解相关拟变差不等式的解给出当索赔为指数分布时的最优回归函数和最优分红策略.

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作者
张丽萍;
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作者单位

曲阜师范大学;

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授予单位曲阜师范大学;
学科概率论与数理统计
授予学位硕士
导师姓名吕玉华;
年度 2011
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类最优化的数学理论;
关键词
最优分红问题; 交易费; 交易税; 拟变差不等式; 回归函数; 扩散扰动风险模型;

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带分红交易费和交易税的最优分红问题

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