几类风险模型的逗留时和Gerber-Shiu函数问题

摘要

本篇文章由两部分构成.在第一部分中,考虑带有投资利息与负债利息的复合泊松风险模型,我们利用方程的思想,通过推导微分积分方程并且考虑模型的索赔是指数随机变量的情况,推出了模型负盈余逗留时的拉普拉斯变换的具体表达式.在第二部分中,考虑带有投资利息与负债利息及税收等因素的复合泊松风险模型,通过构造微分方程,在索赔是指数随机变量的情况下,推出了模型的Gerber-Shiu函数以及到绝对破产时税收总和的折现期望的具体表达式.
　　根据内容本文分为二章:
　　第一章主要研究了带有投资利息与负债利息的复合泊松风险模型的逗留时.
　　第二章主要研究一类风险模型的Gerber-Shiu函数和税收总和的折现期望.

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第一章 带有随机机率下的布朗运动风险模型的逗留时

第二章 一类风险模型的Gerber-Shiu函数和税收总和的折现期望

参考文献

攻读硕士学位期间发表和完成的主要学术论文

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