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常值利息力风险模型下Gerber-Shiu折现罚函数

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文章研究常值利息力风险模型的破产问题,在理赔过程为齐次Poisson过程的条件下,得到Gerber-Shiu折现罚函数及其所满足的积分-微分方程,并进一步研究当索赔额为指数分布时破产概率的表达式.

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来源
《淮北师范大学学报（自然科学版）》|2017年第2期|25-27|共3页
作者
王晶晶;
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作者单位

宿州学院数学与统计学院,安徽宿州 234000;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
利息力; 风险模型; Gerber-Shiu折现罚函数; 破产概率;

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