单指数业绩评价模型在成长型证券投资基金业绩评价中的应用研究

摘要

本文在对分类基金业绩评价的研究中综合运用金融学、统计学等学科的分析方法,在占有大量翔实数据的基础上,先将基金按类别分开,然后采用夏普指数对分类基金的业绩进行评价,并利用统计检验,对各类别基金的收益率进行显著性检验.如果研究结果显示成长型证券投资基金的业绩能够超越股票指数的业绩,并且这种差异能够得到统计检验证明,则说明证券投资基金的投资风格将会显著影响基金的投资业绩;如果成长型证券投资基金的业绩超越股票指数的业绩,但这种差异没有得到统计检验证明,说明成长型证券投资基金的投资风格对基金的业绩有影响,但是不显著;如果两者的差别不明显,则说明证券投资基金的投资风格对其业绩没有影响.

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1引言

1.1问题的提出

1.2国内外文献综述

1.2.1证券投资基金文献综述

1.2.2证券投资基金业绩评价文献综述

1.3本文研究思路及主要内容

2证券投资基金业绩评价方法

2.1两个基本测定指标

2.2单指数业绩评价模型

2.3基金收益的统计检验方法

3成长型证券投资基金业绩评价应用研究

3.1单指数业绩评价模型的选择

3.2成长型证券投资基金业绩评价的夏普指数应用研究

3.2.1研究样本及数据来源说明

3.2.2夏普指数计算及分析

3.3成长型证券投资基金收益率差异的显著性检验分析

3.3.1统计检验模型的说明

3.3.2显著性检验的结果及分析

3.4成长型证券投资基金业绩评价的结论分析

4结论

参考文献

致谢

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