基于FA-BP模型的我国地方政府债务风险评估研究

摘要

急剧膨胀的地方政府债务成为我国经济长期稳定发展的不确定因素。审计署报告显示目前我国地方政府债务存量巨大且过度依赖土地收入，国务院清理地方融资平台限制对其贷款发放的举措、房价调控政策作用的显现和地方土地使用权之争使地方政府收入大幅缩减，而债务集中偿还期已经到来，地方政府收入与债务增长的倒挂削弱了其偿债能力，“风险大锅饭”的制度缺陷破坏了收益与风险的对称关系，导致风险的不断集聚。地方政府债务问题在“4万亿”经济刺激计划之后迅速显现，与地方政府债务问题相关的理论研究尚未聚焦。理论研究和制度落实、现实需要严重脱节。
　　 风险评估是风险管理的重要环节。本文首先运用博弈理论、公共选择理论等方法挖掘了地方政府债务风险形成的原因;然后，基于粒子金融理论将地方政府债务风险细分为多个用以描述债务风险的因子，构建了风险评估的指标体系，并运用SPSS采用聚类分析等方法优化了指标体系;接着，运用MATLAB采用因子分析(FA)、人工神经网络(BP)等方法依托调研收集的JH地区的地方政府债务风险的相关数据，通过学习、训练及调整，构建了我国地方政府债务风险评估的FA-BP模型，并以该地区不同时间区间的数据样本为例对该模型进行了应用，并试图推而广之，以期为我国地方政府债务风险评估提供有效的方法。

目录

声明

摘要

第一章 绪论

1．1 研究背景与意义

1．2 研究思路与研究方法

1．2．1 研究思路

1．2．2 研究方法

1．3 本文的结构框架与创新之处

1．3．1 结构框架

1．3．2 可能的创新之处

第二章 概念界定和文献综述

2．1 相关概念界定

2．1．1 地方政府

2．1．2 地方政府债务风险

2．1．3 风险评估

2．1．4 FA-BP模型

2．2 相关文献综述

2．2．1 地方政府债务风险文献综述

2．2．2 地方政府债务风险评估方法综述

2．2．3 债务风险指标体系构建方法综述

2．3 相关理论基础

2．3．1 博弈理论

2．3．2 公共选择理论

2．3．3 粒子金融理论

2．3．4 人工神经网络理论

2．4 本章小结

第三章 我国地方政府债务风险形成原因分析

3．1 体制原因

3．1．1 博弈基础

3．1．2 博弈过程

3．1．3 博弈启示

3．2 道德原因

3．3 本章小结

第四章 地方政府债务风险评估模型构建

4．1 风险评估模型构建思路

4．2 评估指标体系构建

4．2．1 评估指标选取基本原则

4．2．2 内部指标分析

4．2．3 外部指标分析

4．2．4 评估指标的确定

4．3 评估指标优化

4．3．1 标准化处理

4．3．2 聚类分析

4．4 评估指标公共因子提取

4．4．1 适用性检验

4．4．2 公共因子、因子得分函数及因子得分

4．4．3 变量及因子临界值确定

4．5 评估模型的构建

4．5．1 模型概述及可行性

4．5．2 模型设计

4．5．3 实验设计

4．6 本章小结

第五章 地方政府债务风险评估模型的应用

5．1 样本选择与数据来源

5．2 评估指标优化与数据预处理

5．2．1 评估指标及对应值

5．2．2 聚类分析

5．3 FA-BP模型运用的数据准备

5．3．1 相关性分析

5．3．2 总方差分解

5．3．3 得分函数及因子得分

5．3．4 指标的临界点及因子得分

5．4 FA-BP模型的应用

5．4．1 实验设计

5．4．2 神经网络的训练及检验

5．5 实验结果与分析

5．6 本章小结

第六章 结论与展望

6．1 主要研究结论

6．2 本文研究局限

6．3 未来研究建议

致谢

参考文献

附录

作者在攻读硕士研究生期间发表的论文清单