声明
摘要
图目录
表目录
主要缩略词、符号变量的注释表
第一章 绪论
1.1 研究背景与研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 概念界定与研究思路
1.2.1 概念界定
1.2.2 研究思路
1.3 研究方法与主要内容
1.3.1 研究方法
1.3.2 主要内容
1.4 研究创新与不足之处
1.4.1 研究创新
1.4.2 不足之处
第二章 文献综述
2.1 资产价格波动的机理及其统计特征研究综述
2.1.1 资产价格波动的机理及影响因素
2.1.1 资产价格波动的统计特征
2.2 资产价格波动与货币政策的关系研究综述
2.2.1 资产价格波动影响货币政策反应的机制
2.2.2 货币政策作用资产价格波动的机制
2.3 基于资产价格波动的货币政策反应模型研究综述
2.3.1 货币政策是否应该对资产价格波动作出反应
2.3.2 货币政策应该怎样对资产价格波动作出反应
2.4 资产价格波动的监控相关研究综述
2.5 本章小结
第三章 资产价格波动的机理及其统计特征分析
3.1 资产价格波动的机理分析
3.1.1 资产价格波动的理论基础
3.1.2 资产价格波动的影响因素
3.1.3 资产价格周期波动的“乘数-加速”理论解释
3.2 资产价格波动的统计特征分析
3.2.1 资产价格波动的描述性统计
3.2.2 资产价格波动的集聚与状态转换特征
3.3 资产价格间的动态联动关系分析
3.3.1 资产价格间的轮动效应
3.3.2 资产价格间的周期联动效应
3.4 本章小结
第四章 资产价格波动的货币政策驱动因素研究
4.1 货币政策因素驱动资产价格波动的理论分析
4.1.1 直接渠道分析
4.1.2 间接渠道分析
4.2 货币政策因素驱动资产价格波动的路径检验
4.2.1 中介效应检验方法
4.2.2 模型构建与数据说明
4.2.3 实证结果分析
4.3 货币政策因素驱动资产价格波动的时频效应分析
4.3.1 频域格兰杰因果检验方法
4.3.2 变量说明与数据检验
4.3.3 实证结果分析
4.4 货币政策因素驱动资产价格波动的非对称效应:基于收益率曲线分析
4.4.1 马尔科夫区制转换向量自回归模型
4.4.2 变量说明与数据检验
4.4.3 实证结果分析
4.5 本章小结
第五章 资产价格波动对货币政策反应的作用机制研究
5.1 资产价格波动作用货币政策反应的理论分析
5.1.1 资产价格外生情况下的理论分析
5.1.2 资产价格内生情况下的理论分析
5.1.3 渐进式利率市场化背景下的理论分析
5.2 资产价格波动作用货币政策反应的情景模拟分析
5.2.1 模型构建与数据说明
5.2.2 模型估计结果
5.2.3 情景模拟分析
5.3 极端情况下资产价格波动对货币政策反应的动态效应分析
5.3.1 分位数脉冲响应方法
5.3.2 数据说明与变量检验
5.3.3 实证结果分析
5.4 本章小结
第六章 包含资产价格波动的货币政策反应模型研究
6.1 包含资产价格波动的货币政策反应理论分析
6.1.1 对称偏好最优货币政策反应
6.1.2 包含资产价格因素的对称偏好最优货币政策反应
6.1.3 包含资产价格因素的非对称偏好最优货币政策反应
6.2 基于货币政策视角的资产价格状况指数构建
6.2.1 资产价格状况指数的构建方法
6.2.2 资产价格状况指数的实证结果
6.3 包含资产价格因素的对称偏好型货币政策反应模型实证研究
6.3.1 计量模型设定与变量说明
6.3.2 基于分位数回归方法的实证分析
6.3.2 基于频域回归方法的实证分析
6.4 包含资产价格因素的非对称与惰性偏好型货币政策反应模型实证研究
6.4.1 中央银行的非对称偏好检验
6.4.2 非对称与惰性偏好型货币政策反应函数实证结果分析
6.5 本章小结
第七章 基于货币政策视角的资产价格波动监控研究
7.1 资产价格波动的风险预警研究
7.1.1 资产价格波动的风险指数构建
7.1.2 资产价格波动的风险预警模型构建
7.1.3 实证结果分析
7.2 货币政策作用资产价格的时变时滞与强度测度
7.2.1 理论分析
7.2.2 研究设计
7.2.3 实证结果分析
7.3 基于货币供求视角的资产价格波动日常监控研究
7.3.1 理论分析
7.3.2 研究设计
7.3.3 实证结果分析
7.4 基于资产价格泡沫测度的相机型货币政策策略构建
7.4.1 典型事实
7.4.2 资产价格泡沫测度
7.4.3 相机抉择型货币政策实施策略设计
7.5 本章小结
第八章 总结与展望
8.1 主要结论
8.2 政策建议
8.3 研究展望
参考文献
攻读博士学位期间的科研情况
致谢