声明
第一章 导论
1.1研究背景和意义
1.2文献综述
1.2.1泰勒规则的相关研究
1.2.2国外对于资产价格波动与货币政策关系的研究
1.2.3国内对于资产价格波动与货币政策关系的研究
1.3本文存在的问题
1.4 本文结构安排
第二章 泰勒规则和VEC模型
2.1 泰勒规则
2.1.1泰勒规则的一般形式
2.1.2引入平滑利率的泰勒规则
2.1.3引入资产价格的泰勒规则
2.2 VEC模型(向量误差修正模型)
2.2.1使用VEC模型的原因
2.2.2协整理论
2.2.3向量误差修正模型
第三章 实证模型及数据处理
3.1 向量误差修正模型中的数据
3.1.1变量选取及原因
3.1.2数据的处理
3.1.3股市价格泡沫的度量
3.2泰勒规则中的数据
3.2.1变量选取及原因
3.2.2数据的处理
3.2.3引入股市价格泡沫的泰勒规则
第四章 实证结果及分析
4.1中国股票市场实证结果及分析
4.1.1中国股市VEC模型实证结果及对照
4.1.2引入股市泡沫的泰勒规则的实证结果与分析
4.2美国股票市场实证结果及分析
4.2.1美国股市VEC模型实证结果及对照
4.2.2引入股市泡沫的泰勒规则的实证结果与分析
4.3中美两国的货币政策
4.3.1我国的货币政策
4.3.2美国的货币政策
4.4中美两国货币政策的比较分析
第五章 结论及建议
5.1实证检验的政策性含义
5.2本文的结论
5.2政策性建议
致谢
参考文献