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引 言
第一章风险转移理论与研究综述
一、风险转移理论
(一)风险的概念及分类
(二)风险转移和信用风险转移
二、风险转移机制的研究综述
(一)风险转移及其机构工具综述
(二)风险转移与金融稳定的研究概述
(三)风险转移与金融监管的研究综述
第二章信贷风险转移机制的实践
一、传统的信贷风险转移方式
(一)银行的贷款出售
(二)银团贷款
(三)信用保险
二、创新型的信贷风险转移实践
(一)住房抵押贷款证券化
(二)信贷衍生产品
(三)合成型资产证券化
第三章风险转移机制的双重效应分析
一、风险转移机制的微观效应
(一)从商业银行的角度
(二)从投资银行、全能银行和证券公司的角度
(三)从保险公司和对冲基金的角度
(四)从社会公众投资者的角度
二、风险转移机制的宏观效应
(一)信贷风险转移市场所处的发展阶段
(二)风险转移机制的运行状况
(三)金融监管的有效性
三、典型案例:美国次债危机中风险转移机制的效应分析
(一)美国次债危机的风险传染效应
(二)次债危机的监管缺失效应
第四章风险转移的监管路径
一、确认风险是否有效转移的原则
(一)会计准则原则
(二)经济实质原则
(三)统一监管标准原则
二、基于CVaR的监管风险转移的方法
(一)基于CVaR的风险度量与管理
(二)宏观压力测试
三、风险转移过程中的缺陷及其他的监管安排
(一)风险转移过程中的缺陷
(二)其他的监管安排
第五章有效监管风险转移的政策建议
一、宏观审慎监管与监管创新并举
二、实现金融创新与金融稳定的统一
三、提高信息披露的透明度
四、外部监管与内部控制相结合,提高监管有效性
五、建立统一的监管体制,加强国际监管合作
结论
参考文献
附 录 美国金融危机大事记
后 记