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论文说明:图表目录
声明
第1章 绪 论
1.1研究背景与意义
1.1.1研究背景
1.1.2研究意义
1.2研究对象与目标
1.2.1研究对象范围的界定
1.2.2研究目标
1.3研究思路与研究内容
第2章 贝叶斯单位根及协整相关理论
2.1单位根及协整模型
2.2贝叶斯单位根及协整模型
2.2.1贝叶斯单位根检验
2.2.2贝叶斯协整模型
2.3贝叶斯分析的仿真方法
第3章 经济金融时序单位根检验的贝叶斯分析
3.1贝叶斯单位根检验
3.2单变量时序单位根检验的贝叶斯分析
3.2.1 AR(1)模型的贝叶斯推断
3.2.2 AR(p)模型的贝叶斯推断
3.3多变量时序单位根检验的贝叶斯分析
3.3.1 VAR(p)模型的贝叶斯推断
3.3.2非限制性VAR(p)模型的贝叶斯推断
第4章 经济金融时序协整模型的贝叶斯分析
4.1贝叶斯协整检验
4.2两变量线性协整的贝叶斯计量分析
4.2.1参数的贝叶斯估计
4.2.2协整回归(e)t单整性的贝叶斯检验
4.3多变量非线性协整的贝叶斯计量分析
4.3.1模型结构分析
4.3.2模型的贝叶斯分析
4.4协整检验势的Monte Carlo仿真比较
第5章 我国居民消费价格指数的实证分析
5.1数据选取与处理
5.2居民消费价格指数的贝叶斯单位根检验
5.3居民消费价格指数的贝叶斯协整检验
5.4结果分析
结 论
参考文献
致 谢
附录