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摘要
Abstract
插图索引
附表索引
第1章 绪论
1.1选题背景与研究意义
1.2.1国外研究综述
1.2.2国内研究综述
1.2.3国内外研究评述
1.3研究内容与方法
1.3.1研究内容
1.3.2研究方法
1.4 主要创新点
第2章 黄金对股票保值和避险作用的理论基础与数理模型
2.1黄金对股票保值和避险作用的理论基础
2.1.1黄金属性理论
2.1.2资产组合理论
2.2黄金对股票保值和避险作用的数理模型
2.2.1 DCC-GARCH模型
2.2.2 时变分位数参数GARCH模型
2.2.3 最优投资组合权重与保值比率
第3章 金砖国家股票市场情况与黄金资源概况
3.1.1巴西股票市场
3.1.2俄罗斯股票市场
3.1.3印度股票市场
3.1.4中国股票市场
3.1.5南非股票市场
3.2黄金资源概况
3.2.1黄金供给与需求情况
3.2.2金砖五国黄金市场情况
第4章 黄金对股票保值和避险作用的实证分析
4.1 样本数据的选择与说明
图4.1 巴西股票指数与黄金价格走势
图4.2 俄罗斯股票指数与黄金价格走势
图4.3 印度股票指数与黄金价格走势
图4.4 中国股票指数与黄金价格走势
图4.5 南非股票指数与黄金价格走势
4.2 实证相关检验
4.2.1描述性统计分析
4.2.2 平稳性检验
4.2.3序列自相关和异方差检验
4.2.4静态相关系数
4.3.1 DCC-GARCH模型的估计
4.3.2 时变分位数参数GARCH(1, 1)模型的估计
4.3.3 最优投资组合设计与保值比率的确定
结论
参考文献
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录
致谢
