矩阵式输入与输出的DEA模型改进及应用研究

摘要

复杂模式的输入与输出的DEA效率评价一直是DEA理论研究的前沿问题。在许多实践研究中，由于系统的复杂性，同时又因为人们对系统单元指标观察存在很多的主观测量误差以及系统误差，这使得普通的DEA方法对效率的评价受到了较大的干扰。人们往往只关注近期信息，并根据自己的知识与经验采用传统的DEA方法获得各系统单元的效率评价值，而很少考虑以往的数据信息的滞后性的影响。这样得出的评价结果没用充分利用数据的价值，从而使结论缺少说服力。比如，多个时期（多重层次）的输入与输出的系统，人们就很少考虑以往的信息的影响。这方面，在DEA理论研究中也涉及较少。本文正是从这个角度综合各个时期（阶段或层次）的信息对系统单元的一个有效性比较。
　　 首先，笔者结合目前国内外研究的背景，浏览近期各类文献，并系统地综合了国内外在DEA理论、模型和方法方面的进展研究。同时，文中提出复杂系统输入与输出模式的效率评价问题，在该种系统情形下，并且有针对性的对该种情形进行了讨论，从而给出了矩阵式输入与输出模式的概念。
　　 其次，笔者针对复杂的输入与输出形式进了DEA模型改进，并结合原有数据包络分析理论及方法，而后对改进后的模型做了理论论证。同时也在复杂输入输出系统情形下的改进模型的求解过程的处理进行了探讨。
　　 最后，改进模型的原理在理论得到充分证明后，通过改进的模型对我国十四家上市商业银行进行了实证研究。案例结合多个跨期数据的信息进行了综合评价，通过计算得出了不同单元的时间权重值，从权重值可知到要使效率值达到最优的比重，从而给决策者带来另一面的参考价值。

目录

声明

摘要

第1章 绪论

1．1 研究背景和意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意义

1．2 文献综述

1．2．1 DEA模型与理论国外研究进展概述

1．2．2 DEA模型与理论国内研究进展简述

1．2．3 DEA方法的国内外应用研究

1．2．4 文献述评

1．3 研究思路与主要内容

1．3．1 研究思路主干线

1．3．2 研究主要的内容

1．4 研究的重难点及解决方案

1．4．1 工作的重点

1．4．2 拟解决的技术难点问题

1．4．3 难点和重点拟采取解决方法案

第2章 DEA理论与方法及基本模型介绍

2．1 DEA基本理论与相关术语介绍

2．1．1 决策单元

2．1．2 生产可能集

2．1．3 效率及有效性

2．1．4 数据包络分析基本思路

2．2 两个基本DEA模型介绍

2．2．1 数据包络分析C2R模型

2．2．2 数据包络分析BCC模型

2．3 本章小结

第3章 矩阵式输入与输出模型探讨

3．1 研究问题的提出

3．1．1 矩阵式输入输出形式的介绍

3．1．2 研究问题的探讨

3．2 针对矩阵式输入输出形式的一般化处理探讨

3．3 模型的改进

3．3．1 模型的构建与相关定理证明

3．3．2 模型求解探讨

3．4 本章小结

第4章 矩阵式输入输出模型应用分析

4．1 矩阵是输入与输出模型应用案例选取及其前序

4．1．1 案例应用选取

4．1．2 案例应用前序

4．2 案例应用计算与数据分析

4．2．1 指标体系构建

4．2．2 程序计算与数据分析

4．3 结合经济角度分析

4．4 本章小结

结论与展望

研究主要结论

本文研究的亮点和不足以及展望

参考文献

致谢

附录A 攻读硕士学位期间发表论文目录

附录B Matlab计算程序及指标数据和计算结果