基于索赔次数和索赔额的奖惩系统

摘要

奖惩系统是一种后验费率调整系统,它通常被广泛应用于汽车保险中的保费定价,即保险人根据投保人当年的索赔情况,利用所选取的后验变量对其次年的保费水平进行合理的调整,旨在使投保人所缴纳的保费与其真实风险的大小对应成比例,然而目前常用的奖惩系统都仅仅通过索赔次数调整投保人次年的保费,并未考虑每次索赔的索赔额大小,这对发生小额索赔的投保人显然有失公允,同时,索赔次数作为计数类数据具有零膨胀和过离散的特点,因此,普通的泊松回归模型并不能很好的对其进行拟合。
　　针对上述问题,本文在前人研究的基础上,首先根据索赔次数零膨胀和过离散的特点,选取修正的广义零膨胀泊松回归模型对索赔次数进行拟合;其次,为了使投保人所缴纳的保费与其风险大小更接近,本文在后验变量中加入索赔额惩罚因子,并在此基础上对多期投保投保人的费率等级转移过程进行马尔科夫分析;最后结合实际利用几何费率尺度计算奖惩系统各个保费等级的费率水平。
　　本文通过数据实例分析得出的主要结论是:修正的广义零膨胀泊松回归模型能更好的拟合索赔次数零膨胀和过离散的特点:基于索赔次数和索赔额的奖惩系统能更好的体现投保人的真实风险;几何费率尺度弥补了以往对高风险投保人惩罚力度不够同时对低风险投保人奖励不足的缺陷,使得保费的征收趋向于更加合理。

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1 绪论

2 基于索赔次数的奖惩系统

3 基于索赔次数和索赔额的奖惩系统

4 基于索赔次数和索赔额奖惩系统的实例应用

结束语

致谢

参考文献