基于小波去噪和随机森林算法的沪深300指数择时策略

目录

声明

1 绪论

1.1 选题目的及意义

1.2 国外研究文献综述

1.3国内研究文献综述

1.4 论文研究思想、研究方法及创新点

2 小波去噪和随机森林理论概述

2.1 小波去噪介绍

2.1.1小波去噪

2.1.2非线性小波变换阈值法去噪方法介绍

2.1.3金融时间序列的特点与去噪要求

2.1.4小波函数的选取

2.1.5 阈值的确定

2.1.6小波分解层次确定

2.2决策树与随机森林

2.2.1决策树

2.2.2随机森林算法介绍

2.2.3 随机森林模型的关键参数

2.2.4 随机森林模型评价指标

3 策略构建及回测

3.1样本数据和变量的选取

3.1.1 常用技术指标

3.1.2 其它市场重要指数的前一日收益率

3.1.3 沪深300股指期货与现货的基差和基差变化

3.1.4 利率变动及汇率变动

3.1.5 沪深300指数小波去噪后的上一交易日收益率

3.2 模型的建立与回测

4 结论与展望

致谢

参考文献

附录