商业银行浮动利率抵押贷款提前还贷违约金研究

摘要

从2007年1月到2008年6月,人民银行上调存款准备金利率16次,存款准备金率已达到17.5％的高位。而2007年的6次加息则对个人住房抵押贷款有更直接的影响,大量提前还贷行为的出现给商业银行的资产负债管理带来了难题。如何通过收取提前还贷违约金来降低商业银行的损失成为需要研究的课题。本文以微观经济学理论为基础,探讨了我国提前还贷和违约金的市场特性,引入了浮动利率贷款提前还贷违约金模型并加以改进,将相关因素提炼为经济模型的变量,其中以提前还贷量为因变量,以违约金比例为自变量,通过建立效用函数、期望利润函数,得到提前还贷市场的需求曲线和供给曲线,再进一步整合两个曲线得到的市场的均衡,求出了违约金的均衡解,然后通过实例对提前还贷违约金模型进行案例分析,并对完善我国住房抵押贷款制度提出了建议。

目录

文摘

英文文摘

第一章 导论

1.1 问题的提出

1.2 本文结构安排

第二章 相关概念和研究文献回顾

2.1 相关概念

2.2 研究文献回顾

第三章 对提前还贷违约金收取依据的分析

3.1 提前还贷行为的原因分析

3.2 提前还贷对商业银行的影响

3.3 提前还贷违约金的国际比较

3.4 我国商业银行收取提前还贷违约金的分析

第四章 浮动利率贷款提前还贷违约金模型

4.1 浮动利率贷款提前还贷违约金模型的理论基础

4.2 浮动利率贷款提前还贷违约金模型的引入

4.3 浮动利率贷款提前还贷违约金模型的改进

4.4 对浮动利率贷款提前还贷违约金模型的案例分析

第五章 完善我国住房抵押贷款的政策建议

5.1 逐步完善浮动利率贷款方式

5.2 适度推广固定利率贷款方式

5.3 合理收取提前还贷违约金

5.4 加强个人住房贷款产品创新

5.5 通过贷款证券化转嫁提前还贷风险

结束语

参考文献

附录

后记