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【24h】

The Use of the Information Wave Function in a Drift Dependent Option Price: A Simple Example

机译:在漂移依赖选项价格中使用信息波函数:一个简单的例子

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摘要

This paper briefly describes how a drift-dependent option price is obtained, following the work of Tan [12]. We briefly argue how the information wave function concept, which has now been used in various financial settings, can be used in this type of option price.
机译:本文简要介绍了TAN工作后如何获得漂移依赖的期权价格。我们简要介绍了现在在各种财务环境中使用的信息波函数概念,可以在这种类型的期权价格中使用。

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